今天給各位分享量化交易源碼搭建的知識(shí)，其中也會(huì)對(duì)量化交易軟件源碼進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、如何建立一個(gè)股票量化交易模型并仿真?
• 2、如何建立程序化交易系統(tǒng)？
• 3、如何系統(tǒng)地學(xué)習(xí)量化交易？
• 4、什么是網(wǎng)格交易法？它的量化策略源碼是怎樣的？
• 5、*量化交易 如何建立自己的算法交易.PDF

如何建立一個(gè)股票量化交易模型并仿真?

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時(shí)空價(jià)格形態(tài)，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術(shù)是概率統(tǒng)計(jì)，最主要的研究方向是市場(chǎng)行為心理。那么我們?cè)谶x擇用于研究的參數(shù)時(shí)，也應(yīng)該用我們的經(jīng)驗(yàn)來確定是否把某技術(shù)參數(shù)放進(jìn)去，因?yàn)橐话銇碚f定性投資比較好用的參數(shù)指標(biāo)對(duì)量化投資同樣適用。

量化投資區(qū)別于傳統(tǒng)定性投資的主要特征在于模型。我打個(gè)比方，我們看病，中醫(yī)與西醫(yī)的診療方法是不同，中醫(yī)是望、聞、問、切，最后判斷出的結(jié)果，很大程度上基于中醫(yī)的經(jīng)驗(yàn)，主觀定性程度大一些；西醫(yī)就不同了，先要病人去拍片子、化驗(yàn)等，這些都要依托于醫(yī)學(xué)儀器，最后得出結(jié)論，對(duì)癥下藥。中醫(yī)對(duì)醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫(yī)則要從容得多，按事先規(guī)定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫(yī)，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現(xiàn)象。

量化投資的一般思路：選定某些技術(shù)指標(biāo)（我們稱之為參數(shù)，往往幾個(gè)組成一組），并將每一個(gè)參數(shù)的數(shù)據(jù)范圍進(jìn)行分割，成幾等份。然后，用計(jì)算機(jī)編程寫出一段能對(duì)這些參數(shù)組對(duì)股票價(jià)格造成的影響進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的程序，連接至大型數(shù)據(jù)庫進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算，自動(dòng)選擇能夠達(dá)到較高收益水平的參數(shù)組合。但是選出這些參數(shù)組后還不能馬上應(yīng)用，因?yàn)檫@里涉及到一個(gè)概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個(gè)數(shù)字放在那里，現(xiàn)在讓你選擇，請(qǐng)問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運(yùn)你選到了100并不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)要特別關(guān)注統(tǒng)計(jì)的頻率與選出的結(jié)果組數(shù)量之間的關(guān)系。在選出符合要求的參數(shù)組后我們還應(yīng)留出至少三年的原始市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，只有驗(yàn)證合格后才能試用。

量化投資原始數(shù)據(jù)策略：我們選用96年后的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，因?yàn)?6年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結(jié)果我們不采納96年以前的數(shù)據(jù)進(jìn)數(shù)據(jù)庫。

量化投資研究的硬設(shè)備：高計(jì)算性能電腦，家用電腦也可以，不過運(yùn)算時(shí)間會(huì)很長(zhǎng)，我曾經(jīng)用家用電腦計(jì)算了三個(gè)月時(shí)間才得到想要的數(shù)據(jù)。

統(tǒng)計(jì)方法：可以選用遺傳算法，但我在這里陪大家做的是比較簡(jiǎn)單的模型，所以采用普通統(tǒng)計(jì)方法就可以了。

用于量化研究的軟件：我采用的是免費(fèi)的大型數(shù)據(jù)庫MYSQL，ASP網(wǎng)絡(luò)編程語言，以及可以設(shè)置成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的旗艦版WIN7操作系統(tǒng)。

如何建立程序化交易系統(tǒng)？

弄清楚什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，什么時(shí)候止盈出場(chǎng)，什么時(shí)候止損出場(chǎng)，什么時(shí)候加倉，什么時(shí)候減倉，弄清楚倉位和資金怎么管理，把上述整個(gè)邏輯理清楚，然后用你用的那個(gè)程序化軟件的語言把你的邏輯寫出來，然后做測(cè)試，測(cè)試的品種，K線周期，和數(shù)據(jù)周期越長(zhǎng)越好，越多越好，爭(zhēng)取讓你的程序化交易系統(tǒng)有個(gè)普適性，既普適性好的程序化交易系統(tǒng)過度優(yōu)化的可能性相對(duì)小一些，對(duì)了，記得不要過渡優(yōu)化，沒有人能預(yù)測(cè)未來行情，我們做的只是跟隨。

如何系統(tǒng)地學(xué)習(xí)量化交易？

有TB和matlab就基本足夠了，實(shí)現(xiàn)的話c++比較好。當(dāng)然要看自身的知識(shí)背景和技術(shù)水平。

我的理解其實(shí)做量化交易很難有一個(gè)所謂的系統(tǒng)學(xué)習(xí)的過程，量化只是手段，交易的邏輯是多元化的，你可以通過形態(tài)描述、追蹤市場(chǎng)不合理價(jià)差等手段切入，也可以把天體物理、小波分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等復(fù)雜模型應(yīng)用其中，你可以做的是K線結(jié)構(gòu)上的策略，也可以做日線或每500毫秒數(shù)據(jù)進(jìn)行決策的策略。

所有的一切目的就是為了獲利，所謂量化和程序化只是實(shí)現(xiàn)這一目的的手段。

你可以通過各種手段了解做量化時(shí)注意的細(xì)節(jié)，比如如何避免使用未來函數(shù)、如何理解每一條數(shù)據(jù)的意義、測(cè)試與實(shí)盤之間的差異、不同測(cè)試軟件的優(yōu)缺點(diǎn)等等。但你沒法去“學(xué)習(xí)”量化交易，因?yàn)椴粫?huì)有人把自己真正賺錢的東西拿出來，如何賺錢必須自己去挖掘

首先從高頻交易分類來說，您研究的期現(xiàn)套利只是其中一種，股指期貨剛推出的時(shí)候和現(xiàn)貨的期現(xiàn)套利收益率還不錯(cuò)，近兩年低到有時(shí)甚至不到無風(fēng)險(xiǎn)收益率。國債期貨和現(xiàn)貨套利空間在推出后很快就消失了。以后推出了期權(quán)，可能會(huì)有一定機(jī)會(huì)，但應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)很高。其實(shí)從國外來看，高頻交易最大的用處是做市商交易，快進(jìn)快出提供市場(chǎng)流動(dòng)性，這種策略在中國訂單驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)顯然很難。然后就是后面答案中提到的趨勢(shì)交易，利用KDJ，SAR，海龜法，割頭皮法之類的策略判斷市場(chǎng)方向進(jìn)行交易，這也是國內(nèi)期貨公司和大部分量化私募的方向。不得不說，這種策略參數(shù)選擇基于過去，可能會(huì)過度優(yōu)化參數(shù)或者加入拍腦袋主觀想法，有時(shí)候賺很多倍有時(shí)候很快賠光。一般的策略都回撤太高不適合投資。最后有一種，是目前我所了解的比較先進(jìn)的方法， 隱含馬爾可夫模型（HMM），這也是西蒙斯的文藝復(fù)興在做的方法。具體策略我學(xué)識(shí)有限了解不深，這是一種隨機(jī)過程的方法，《數(shù)學(xué)之美》里介紹過利用HMM來語音識(shí)別。因此，我建議題主如果真的有志于高頻交易應(yīng)該首先讀一個(gè)數(shù)學(xué)或者計(jì)算物理的博士，編程能力并不是高頻交易的核心競(jìng)爭(zhēng)力，數(shù)學(xué)理論才是。當(dāng)然，本人閱歷能力有限，僅了解皮毛，隨口一說，歡迎拍磚

什么是網(wǎng)格交易法？它的量化策略源碼是怎樣的？

網(wǎng)格交易是利用市場(chǎng)震蕩行情獲利的一種主動(dòng)交易策略，其本質(zhì)是利用投資標(biāo)的在一段震蕩行情中價(jià)格在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)的反復(fù)運(yùn)動(dòng)以進(jìn)行加倉減倉的操作以達(dá)到投資收益最大化的目的。通俗點(diǎn)講就是根據(jù)建立不同數(shù)量.不同大小的網(wǎng)格，在突破網(wǎng)格的時(shí)候建倉，回歸網(wǎng)格的時(shí)候減倉，力求能夠捕捉到價(jià)格的震蕩變化趨勢(shì)，達(dá)到盈利的目的。

如果把網(wǎng)格交易用編程語言量化出來，這里有一個(gè)Python策略源碼參考：網(wǎng)頁鏈接

*量化交易 如何建立自己的算法交易.PDF

在股票市場(chǎng)中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。

雖然你有方法但如果還沒有形成交易系統(tǒng)，那也先別著急去勉強(qiáng)建立,因交易系統(tǒng)是自然形成的.并不可人為刻意能建起來的。就好比計(jì)劃經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷的適應(yīng)市場(chǎng)的變化，時(shí)間長(zhǎng)了，如果你還能在市場(chǎng)中生存.交易系統(tǒng)自然形成。而如果過早的固定自己的交易行為使之系統(tǒng)化，固定不變，在沒有充分的了解市場(chǎng)的前提下，面臨的只能是品嘗失敗。

一套自己的交易系統(tǒng)，不是一勞永益的蓋世絕招，而是你對(duì)市場(chǎng)每一個(gè)細(xì)微之處都能深入了解---達(dá)到很細(xì)微.并且很全面。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成框架，這個(gè)框架就是你對(duì)市場(chǎng)的初步認(rèn)識(shí)，它決定著你的行為，也就是你的交易。隨著研究的深入，逐漸系統(tǒng)化，而這個(gè)框架至關(guān)重要，決定你今后的發(fā)展方向，不要去計(jì)劃什么，在你眼前只有一個(gè)目標(biāo)，深入分析市場(chǎng)，不斷實(shí)踐總結(jié)，周而復(fù)始，直到有一天你的交易系統(tǒng)就會(huì)自然成型。

曾有一個(gè)用波浪理論的高手和我交流，他說其經(jīng)常能夠預(yù)測(cè)到價(jià)格波動(dòng)的高低點(diǎn)，并且因此而獲利。但總體上的交易成績(jī)并不是很理想。

在我的大多數(shù)朋友開始向我學(xué)習(xí)的時(shí)候，幾乎都有一些實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，事實(shí)上，很多人的成績(jī)相當(dāng)不錯(cuò)。但是在交易的系統(tǒng)性方面，卻有明顯的欠缺。

如果你想長(zhǎng)期穩(wěn)定的獲利，那么整體的交易應(yīng)該是一個(gè)過程，而絕不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的一次預(yù)測(cè)或者一次全倉買入。其間至少包括：

另一方面，大多數(shù)投機(jī)者相信有一個(gè)通向市場(chǎng)的魔術(shù)：一個(gè)指標(biāo)，一個(gè)形態(tài)，或者一個(gè)機(jī)械的交易系統(tǒng)，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網(wǎng)上還見過售價(jià)24萬元的一個(gè)公式，據(jù)說可百戰(zhàn)百勝--------他們努力的想揭開這個(gè)魔術(shù)的秘密，從此而獲利。

正確答案是:有，且答案就在你自己身上。

我可明確的告訴你：成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案的。

交易系統(tǒng)，或說系統(tǒng)的交易方法，才是你長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的正確方法。

量化交易源碼搭建的介紹就聊到這里吧，感謝你花時(shí)間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于量化交易軟件源碼、量化交易源碼搭建的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。